Test Glejsera (ang. Glejser test) – test statystyczny służący do wykrywania heteroskedastyczności rozkładu składnika losowego w modelu regresji liniowejGrześkowiak, A. (2008). Połączenie klasycznego i nieklasycznego podejścia w celu wykrywania niejednorodności wariancji składników losowych modelu ekonometrycznego. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria", 22(27), 19-27.. Założenie o homoskedastyczności rozkładu jest jednym z podstawowych założeń analizy regresjiKing, B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 218.. Twórcą testu jest belgijski ekonomista Herbert Glejser.
W literaturze naukowej testy wykrywające heteroskedastyczność dzieli się na dwie podstawowe kategorie: testy konstruktywne - w ramach tych testów w hipotezie alternatywnej zdefiniowany jest konkretny model heteroskedastyczności. Do tej kategorii zaliczany jest właśnie test Glejsera, ale też np. test Goldfelda-Quandta, test Bartletta, czy test Ramseya, testy niekonstruktywne - w ramach których w hipotezie alternatywnej nie określa się charakteru heteroskedastyczności, lecz ogólnie stwierdza jej występowanie. Do tej kategorii zaliczają się test White’a, test rang Szroetera, czy nieparametryczny test szczytów Goldfelda-Quandta.
Przypisy
Kategoria:Testy statystyczne