Łukasz Michał Delong (ur. 28 sierpnia 1980Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy (). w Radomiu) – polski matematyk i ekonomista, profesor nauk ekonomicznych i finansów, aktuariusz, specjalizujący się w matematyce aktuarialnej, matematyce finansowej oraz zastosowaniach modelowania stochastycznego i metod uczenia maszynowego w ubezpieczeniach. Od 2023 profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Życiorys Wykształcenie W latach 1999–2003 studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne, uzyskując tytuł magistra ekonomii z wyróżnieniem. Pracę magisterską pt. Ruin probabilities under force of interest przygotował pod kierunkiem . W 2007 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską z matematyki w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, zatytułowaną Optimal investment strategies in financial markets driven by a Lévy process, with applications to insurance. Promotorem pracy był Łukasz Stettner. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 2013 w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH na podstawie cyklu publikacji Applications of Backward Stochastic Differential Equations to Insurance and Finance. W 2021 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych i finansówPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. nr 115.26.2021 w sprawie nadania tytułu profesora ()..
Kariera naukowa i aktuarialna W latach 2004–2023 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Metod Probabilistycznych Instytutu Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. 1 października 2023 przeniósł się na Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, obejmując stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Statystyki i Ekonometrii.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy przy Komisji Nadzoru Finansowego (od 2022) oraz członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.
Zainteresowania naukowe Prace badawcze Łukasza Delonga koncentrują się na stochastycznym modelowaniu ryzyk finansowych i statystycznym uczeniu się w naukach aktuarialnych (ang. actuarial statistical learning). W szczególności obejmują: równania Hamiltona–Jacobiego–Bellmana oraz wsteczne stochastyczne równania różniczkowe (BSDE) ze skokami i generatorami opóźnionymi w czasie; procesy Lévy'ego w modelowaniu aktuarialnym i finansowym; metody rezerwowania szkód, w tym na poziomie pojedynczej szkody (individual claims reserving), oraz modelowania rozkładów strat; miary ryzyka i modelowanie zależności za pomocą kopuł; zastosowania uogólnionych modeli liniowych, uogólnionych modeli addytywnych, drzew decyzyjnych oraz sieci neuronowych w taryfikacji, rezerwowaniu i walidacji modeli aktuarialnych; optymalizację niespójną w czasie oraz wycenę ubezpieczeń typu equity-linked i variable annuities; metody testowania kalibracji estymatorów wartości oczekiwanej w rodzinie wykładniczej dyspersji (Exponential Dispersion Family).
Jest również zaangażowany w praktyczne zastosowania modeli aktuarialnych, w tym związanych z Wypłacalnością II, MSSF 17, wyceną rezerw szkodowych, taryfikacją w ubezpieczeniach majątkowych, symulacjami Monte Carlo oraz wyceną wbudowanych opcji finansowych.
Odznaczenia 2012 – Brązowy Krzyż Zasługi „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki”Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń ().
Publikacje Autor ponad czterdziestu artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, publikowanych m.in. w ASTIN Bulletin, Insurance: Mathematics and Economics, Annals of Applied Probability, Scandinavian Actuarial Journal, Stochastic Processes and their Applications, European Actuarial Journal, Mathematical Methods of Operations Research oraz Applied Mathematics and Optimization.
Książka Ł. Delong, Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps, Springer, European Actuarial Academy Series, Londyn 2013, .
Przypisy
Bibliografia
Linki zewnętrzne Strona domowa Łukasza Delonga
Kategoria:Absolwenci Szkoły Głównej Handlowej Kategoria:Aktuariusze Kategoria:Ludzie urodzeni w Radomiu Kategoria:Nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej Kategoria:Nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Kategoria:Odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita) Kategoria:Polscy ekonomiści Kategoria:Polscy matematycy XXI wieku Kategoria:Urodzeni w 1980