Definicja Funkcja przeżycia – prawdopodobieństwo, że bankructwo nie nastąpi do chwili

Wzór

gdzie: – dystrybuanta momentu bankructwa.

Przykład Jeżeli moment bankructwa ma rozkład gamma o parametrach oraz to funkcja przeżycia do chwili t wyraża się wzorem:

Przypisy

Kategoria:Matematyka finansowa