Autoregresja – metoda predykcji statystycznej przyszłych wartości szeregu czasowego. Jest to zwykła regresja statystyczna w której zmienna objaśniana jest przyszłą wartością z szeregu, a zmienne objaśniające to wartości szeregu czasowego z przeszłości.
Często używa się najprymitywniejszej autoregresji liniowej, w której stosowany jest model regresji liniowej:
gdzie: – wartości szeregu czasowego, – współczynniki modelu. Niezerowa wartość wyrazu wolnego świadczy o obecności trendu, – błąd modelu.
Zobacz też autokorelacja regresja
Kategoria:Analiza szeregów czasowych Kategoria:Analiza regresji