Proces ergodyczny (stacjonarny proces ergodyczny z gr. ἔργον „praca” i ὁδός „droga”) – proces stacjonarny, dla którego wartości parametrów statystycznych po zbiorze realizacji (czyli wartość średnia, wariancja i funkcja autokorelacji) są równe wartościom tych parametrów z jego dowolnej realizacji czasowej.
Proces jest ergodyczny, gdy spełnia warunek:
gdzie: – dł. przedziału uśredniania, – dowolna chwila procesu uśredniania, – stała wartość oczekiwana procesu
Wnioski Ergodyczność procesu oznacza, że charakterystyki wyznaczone z realizacji w danym czasie są w pełni równoważne charakterystykom wyznaczonym z realizacji w danych miejscach (po zbiorze realizacji). Tylko procesy stacjonarne mogą wykazywać cechę ergodyczności. (UWAGA: proces stacjonarny nie musi być ergodyczny!).
Zobacz też proces stochastyczny
Kategoria:Procesy stochastyczne