Test RESET Ramseya – test poprawności specyfikacji postaci analitycznej (funkcyjnej) modelu regresji liniowej. Innymi słowy stosowany jest w celu sprawdzenia, czy to liniowa postać modelu (względem funkcji kwadratowej lub sześciennej) jest najlepszym możliwym do wybrania modelem. Nazwa RESET jest skrótem od regression specification error test24J. B. Ramsey, Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis, „Journal of the Royal Statistical Society”, series B, vol. 31, 1969, s. 350–371.. Test umożliwia sprawdzenie poprawności specyfikacji modelu bez porównywania do alternatywnej postaci, z tego też powodu w przypadku stwierdzenia niepoprawności nie sugeruje on lepszego wariantu.
Użycie Estymując model: otrzymujemy obliczone wartości czyli niestandaryzowane wartości przewidywane.
Wprowadzamy do modelu kolejne potęgi
Wprowadzenie kolejnych potęg do modelu w formie zmiennej objaśniającej powinno zwiększyć współczynnik determinacji R². Jeśli wzrost współczynnika R² jest statystycznie istotny (test F), pierwotna postać modelu jest niepoprawna.
Przypisy
RESET Ramseya