Test KPSS (od nazwisk Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) – test sprawdzający hipotezę zerową o stacjonarności procesu stochastycznego generującego szereg czasowy przedstawiony w 1992 roku przez Denisa Kwiatkowskiego, Petera C.B. Phillipsa, Petera Schmidta i Yongcheola Shina. Szereg taki wyrażany jest jako suma trendu deterministycznego, błądzenia losowego oraz błędu stacjonarnego, sam test jest testem mnożnika Lagrange’a w którym hipoteza mówi o zerowej wariancji błądzenia losowego.
Testy typu KPSS są uzupełnieniem dla testów pierwiastka jednostkowego, takich jak test Dickeya-Fullera.
Przypisy
Bibliografia D. Kwiatkowski, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin (1992): Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root. Journal of Econometrics 54, 159–178.
KPSS