Teledysk Klip do piosenki "Sorry" kręcony był w Londynie w dniach 17 i 18 stycznia 2006 roku. Reżyserem klipu został choreograf Madonny, Jamie King. Teledysk jest kontynuacją klipu "Hung Up", rozpoczyna się w momencie, gdy Madonna i jej tancerze opuszczają dyskotekę. W teledysku możemy obserwować Madonnę śpiewającą na tle neonów, dającą popis umiejętności tanecznych w klatce, jadącą samochodem oraz jeżdżącą na wrotkach. Samochód użyty w wideoklipie został wyremontowany i zaprojektowany przez autorów emitowanego na antenie stacji MTV programu Pimp my ride.
Premiera teledysku została przesunięta z 3 na 8 lutego 2006 roku, ponieważ jego pierwsza wersja została uznana przez wytwórnię za zbyt obraźliwą. Została z niego usunięta scena, w której Madonna pokazuje do kamery środkowy palec.