W 1992 roku Fuser znów zmienił barwy klubowe i przeszedł do stołecznego S.S. Lazio. Tam niemal od początku grał w wyjściowej jedenastce i z czasem stał się ulubieńcem fanów ze Stadio Olimpico. W swoim pierwszym sezonie w Lazio zajął 5. miejsce, a rok później - 4. Natomiast w 1995 roku po raz drugi w karierze został wicemistrzem kraju. W 1996 roku zakończył sezon na 3. pozycji w tabeli, ale największe sukcesy osiągnął w sezonie 1997/1998. Zdobył swój pierwszy w karierze Puchar Włoch oraz wystąpił w przegranym 0:3 finale Pucharu UEFA z Interem Mediolan. W Lazio wystąpił w 188 spotkaniach ligowych i zdobył 35 goli.
Latem 1998 Diego odszedł do Parmy. Tam także grał w podstawowym składzie i w 1999 roku zdobył zarówno Puchar UEFA (wystąpił w wygranym 3:0 finałowym meczu z Olympique Marsylia), jak i Puchar Włoch. Latem do tych sukcesów dołożył także Superpuchar Włoch. W Parmie występował przez 4 sezony i za każdym razem zajmował 4. miejsce w Serie A. W 2001 roku odszedł do ówczesnego mistrza kraju, AS Roma. W Romie był tylko rezerwowym i przez dwa sezony zagrał zaledwie w 15 ligowych meczach i przegrał rywalizację na prawej pomocy z Brazylijczykiem Cafu. Miał mały udział w zdobyciu wicemistrzostwa Włoch i Superpucharu w 2002 roku.