Czyli lutowe i marcowe sesje odbywały się już podczas trwania nowej tury koncertowej.
Te końcowe sesje odbywały się w studiu Columbii w Nashville w stanie Tennessee. Zaangażowani zostali do nich najlepsi studyjni muzycy z Nashville. Ich dotychczasowe doświadczenie: znany materiał z prób, rozpisane partytury i praca w określonym wymiarze godzin, nie przygotowało ich do pracy z Dylanem, który nagrywał zawsze materiał „na żywo”, bez dodatkowych postprodukcyjnych dogrywań. Nieznany materiał, brak rozpisanych partytur, praca bez wymiaru godzin, kończenie przez Dylana kompozycji i tekstów w trakcie nagrywania sprawiły, że „Memphis Blues Again” nagrywany był 20-krotnie w czasie 11 i pół godziny. Ostatnia wersja (ta, która ukazała się na albumie) została nagrana o 7 rano następnego dnia od rozpoczęcia sesji.
Jednym z możliwych źródeł kompozycji Dylana jest „Memphis Blues” grupy Nite Owls nagrany w 1938 r.
Sesje i koncerty Dylana, na których wykonywał ten utwór 1966 sesje do albumu 16 lutego 1966 – sesja do albumu w Columbia Music Row Studios, Nashville w stanie Tennessee. Powstało 20 wersji utworu. Styl nagrywania preferowany przez Dylana sprawił muzykom z Nashville spore problemy. Nagrywanie tego utworu trwało 11 i pół godziny i zostało zakończone o godz. 7 rano.