The Cat (1992). Wziął udział w dokumencie The Fearless Freaks, opisującym powstawanie i rozwój grupy muzyków z Oklahomy – The Flaming Lips. Z tą grupą łączy go również film science fiction Święta Bożego Narodznia na Marsie (Christmas on Mars, 2008), w którym jest marsjańskim psychiatrą. Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialny był lider grupy The Fearless Freak Wayne Coyne.
W roli reżysera, scenarzysty i producenta Goldberg wystąpił w filmach kinowych: Szkocka i mleko (Scotch and Milk, 1998) i I Love Your Work (2003) oraz telewizyjnym filmie dokumentalnym Running with the Bulls (2003).
Dał się poznać także jako kompozytor muzyki filmowej, którą można usłyszeć w wyprodukowanych przez niego filmach, jak również na płytach z muzyką rock i jazz, wliczając w to płytę Changes nagraną z perkusistą jazzowym Philem Maturano. Dzięki temu udowodnił, że jego rola artysty nie ogranicza się jedynie do gry aktorskiej, ale jest także poważnym muzykiem oddanym swojej pasji.
Życie prywatne Spotykał się z Natashą Lyonne (2001–2004), Christiną Ricci (2003–2007) i Julie Delpy. Ze związku z artystką i projektantką Roxanne Daner ma syna Buda (ur. w grudniu 2014).