Kościelski utrzymywał przyjacielskie stosunki z ks. Wilhelmem, pruskim następcą tronu (późniejszym cesarzem Wilhelmem II). W 1881 otrzymał fotel w Izbie Panów Sejmu pruskiego, a od 1884 był posłem do Sejmu Rzeszy. Reprezentował linię polityczną ugody z rządem pruskim, co spotkało się z krytyką innych członków parlamentarnego Koła Polskiego oraz opinii publicznejWiadomości Wrzesińskie – Admirał znad Gopła [dostęp 2011-04-14].. Grono sojuszników, skupionych głównie w środowisku „Kuriera Poznańskiego”, pozyskał dopiero po ustąpieniu Bismarcka i objęciu funkcji kanclerza przez Capriviego (1890). Kiedy w 1894 Caprivi złożył urząd, Kościelski zdecydował się zakończyć karierę parlamentarną.

W 1896 zaczął gospodarować w majątku Miłosław, który zakupił za pieniądze otrzymane w spadku po stryju, Władysławie Kościelskim. Podjął także działalność społeczną i kulturalną, prezentując jednak nową, antypruską postawę. Był mecenasem młodzieży polskiej studiującej w Niemczech (m.in. Jana Kasprowicza). W Miłosławiu, gdzie gościł m.in. Juliana FałataUrząd Gminy Miłosław – Historia [dostęp 2011-04-14]. i Leona Wyczółkowskiego, założył galerię obrazów malarzy polskich, a w 1899 ufundował pierwszy na ziemiach polskich pomnik Juliusza Słowackiego.