Latem 1996 roku Cocard przeszedł do innej pierwszoligowej drużyny, Olympique Lyon, której szkoleniowcem był Guy Stéphan. W Lyonie zadebiutował 10 sierpnia w przegranym 1:3 wyjazdowym meczu z Olympique Marsylia. W Olympique był przez trzy sezony podstawowym zawodnikiem, gdy zespół prowadził wówczas Bernard Lacombe. W 1999 roku odszedł z Lyonu i przeszedł do grającego w szkockiej Premier League, Kilmarnock F.C. W Szkocji Francuz spędził trzy sezony, ale nie osiągnął większych sukcesów. W 2002 trafił na krótko do chińskiego Chongqing Lifan i w tym samym roku zakończył piłkarską karierę w wieku 35 lat.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1987/88 AJ Auxerre Ligue 1 5 1 1988/89 AJ Auxerre Ligue 1 34 6 1989/90 AJ Auxerre Ligue 1 32 4 1990/91 AJ Auxerre Ligue 1 38 11 1991/92 AJ Auxerre Ligue 1 37 10 1992/93 AJ Auxerre Ligue 1 35 5 1993/94 AJ Auxerre Ligue 1 36 12 1994/95 AJ Auxerre Ligue 1 11 5 1995/96 AJ Auxerre Ligue 1 32 6 1996/97 Olympique Lyon Ligue 1 30 4 1997/98 Olympique Lyon Ligue 1 31 3 1998/99 Olympique Lyon Ligue 1 26 4 1999/00 Kilmarnock F.C. Premier League 25 8 2000/01 Kilmarnock F.C. Premier League 33 4 2001/02 Kilmarnock F.C.