Latem 2005 Pellè wrócił do Lecce i wystąpił w 10 meczach tej drużyny, ale już zimą 2006 wypożyczono go do FC Crotone (debiut: 14 stycznia 2006 w przegranym 0:3 meczu z Piacenzą Calcio). W całym sezonie zdobył 6 goli, a już po nim ponownie został wypożyczony z Lecce, tym razem do AC Cesena. W jej barwach po raz pierwszy wystąpił 11 września 2006 w meczu ze Spezią Calcio i z 10 golami na koncie był jednym z najskuteczniejszych graczy zespołu.
W lipcu 2007 roku Pellè został sprzedany z Lecce do holenderskiego AZ Alkmaar za 6 milionów euro. W drużynie prowadzonej przez trenera Louisa van Gaala zadebiutował 18 sierpnia 2007 w wygranym 4:0 meczu z VVV Venlo. Natomiast w grudniu tamtego roku w meczu z FC Twente (1:2) strzelił pierwszego gola w Eredivisie. W 2013 roku został zawodnikiem Feyenoordu, gdzie grał na pozycji napastnika.
Latem 2014 podpisał kontrakt z Southampton za ok. 8 mln funtów. Otrzymał tytuł najlepszego piłkarza września Premier League. 10 lipca 2016 roku za 13 milionów funtów przeszedł do Shandong Luneng Taishan. W lutym 2021 powrócił do klubu Parma Calcio 1913.