Pod koniec sierpnia 2007 roku Alexander trafił do Burnley FC. W The Clarets zadebiutował 1 września kiedy to zagrał w ligowym meczu z Colchesterem United. Pierwszego gola dla nowej drużyny strzelił pod koniec rozgrywek 2007/2008, kiedy to pokonał bramkarza Cardiff City. W kolejnym sezonie wystąpił we wszystkich 46 spotkaniach i wraz z kolegami z drużyny po wygranych barażach awansował do Premier League.
29 czerwca 2009 roku Alexander podpisał nowy, roczny kontrakt z Burnley, zaś 15 sierpnia stał się najstarszym zawodnikiem który zadebiutował w Premier League. 19 września strzelił swojego pierwszego gola na najwyższym stopniu rozgrywkowym w Anglii. 31 października zdobył dwie bramki w wygranym 2:0 na własnym stadionie spotkaniu z Hull City. Tydzień później strzelił pierwszego gola dla Burnley w pełnym emocji pojedynku z Manchesterem City zakończonym remisem 3:3. W tym spotkaniu Alexander był również jedenaście lat starszy od arbitra, Stuarta Attwela, który jest najmłodszym sędzią w Premier League. 16 grudnia zdobył swojego setnego gola w rozgrywkach ligowych. Dokonał tego w spotkaniu z Arsenalem Londyn, pokonując z rzutu karnego Manuela Almunię.
3 sierpnia 2011 podpisał roczny kontrakt z Preston North End. Po zwolnieniu Phila Browna został tymczasowym trenerem klubu.