Latem 2007 roku Gray przeszedł z Blackburn do Wolverhampton Wanderers. Występował w nim do końca 2008 roku. Na początku 2009 roku został piłkarzem Sheffield Wednesday. Grał w nim do końca swojej kariery, czyli do 2010 roku.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1992/93 Sunderland
Division One 27 2 1993/94 Sunderland
Division One 22 1 1994/95 Sunderland
Division One 16 0 1995/96 Sunderland
Division One 46 4 1996/97 Sunderland
Premier League 34 3 1997/98 Sunderland
Division One 44 2 1998/99 Sunderland
Division One 37 2 1999/00 Sunderland
Premier League 33 0 2000/01 Sunderland
Premier League 36 1
2001/02 Sunderland
Premier League 35 0 2002/03 Sunderland
Premier League 32 1 2003/04 Sunderland
Division One 1 0 2003/04 Celtic F.C.
Premier League 7 0 2003/04 Blackburn Rovers
Premier League 14 0 2004/05 Blackburn Rovers
Premier League 9 0 2004/05 Leeds United
Championship 10 0 2005/06 Blackburn Rovers
Premier League 30 0 2006/07 Blackburn Rovers
Premier League 11 0 2006/07 Leeds United
Championship 6 0 2007/08 Wolverhampton Wanderers
Championship 33 3 2008/09 Wolverhampton Wanderers
Championship 8 1 2008/09 Sheffield Wednesday
Championship 13 0 2009/10 Sheffield Wednesday