Pierwszą grą studia był Earthworm Jim na Sega Mega Drive/Genesis. Produkcja odniosła komercyjny sukces i zdobyła tytuł „gry roku”. Potem na bazie gry utworzono serial telewizyjny, komiksy, zabawki i inne produkty. Gra oraz jej kontynuacja, Earthworm Jim 2 z 1995 roku, zostały potem wydane na inne platformy. W tym samym roku firma została kupiona przez Interplay Entertainment i połowa zespołu (8 osób, w tym bliski współpracownik Perry’ego, Doug TenNapel) opuściła Shiny, by stworzyć studio Neverhood. Sega i Nintendo także chciały kupić Shiny Entertainment, lecz im się nie udało. Zgodnie z Perrym, „zawsze chcieliśmy mieć pełną kontrolę”.
W 1997 roku byli pracownicy Shiny, Nick Bruty i Bob Stevenson opuścili spółkę, by stworzyć Planet Moon Studios.
Po dwóch grach z serii Earthworm Jim, Shiny stworzyło MDK, grę akcji 3D i jeden z prekursorów strzelanin trzecioosobowych. Gra została opublikowana w 1997. Interplay opublikował MDK we współpracy z Playmates Interactive Entertainment.