Po powrocie do Warszawy Krystyna Magdalena żywo interesowała się sprawami państwa polskiego, wspierając powstanie narodowe, którym dowodził ukochany księżniczki Tadeusz KościuszkoS. Wasylewski, Twarz i kobieta, Kraków 1960, ss. 126–128.. Pod koniec maja 1794 w obawie przed zagrożeniem rosyjskim Krystyna i jej młodsza siostra Aniela zostały wywiezione przez matkę do Drezna. Po przybyciu na tamtejszy dwór, w Krystynie zakochał się poseł hiszpański Don Quinonez, jednak ze względu na różnice stanowe małżeństwo z księżniczką okazało się niemożliweS. Wasylewski, Twarz i kobieta, Kraków 1960, s. 128–129.. W 1795 Radziwiłłówna wróciła do zajętej przez Rosję Arkadii, lecz już pod koniec roku udała się do Petersburga, gdzie została mianowana frejliną cesarzowej rosyjskiej Katarzyny IIS. Wasylewski, Twarz i kobieta, Kraków 1960, s. 130..
Gdy 15 listopada 1796 cesarzowa Katarzyna II zmarła, Krystyna Magdalena Radziwiłłówna brała udział w jej uroczystościach pogrzebowych. Mrozy panujące wówczas w Rosji sprawiły, iż księżniczka zachorowała na zapalenie płuc, które stało się przyczyną jej przedwczesnej śmierci.