Parametrické programování je odvětví optimalizace, první úloha parametrického programování pochází z roku 1955.
Parametrické programování řeší optimalizační úlohy, ve kterých jsou místo nějaké vstupní hodnoty (resp. hodnot) dány parametry. V praxi totiž vstupní data nebývají známa přesně a zavedení parametrů může vysvětlit chování dané úlohy pro výkyvy ve vstupních datech.
Cíle parametrické úlohy: nalézt tzv. obor řešitelnosti (množinu parametrů, pro které má daná úloha optimální řešení) nalézt tzv. obor stability (množinu parametrů, pro které optimální řešení zůstává stejné resp. zachovává si stejnou charakteristiku) nalézt tzv. funkci řešitelnosti (optimální hodnoty cílové funkce pro hodnoty z oboru řešitelnosti)
Dělení: jednoparametrické × víceparametrické lineární × kvadratické × konvexní × nekonvexní
Souvislosti: analýza citlivosti – zkoumá chování optimalizační úlohy (zachování optimálního řešení apod.) pro malé změny několika vstupních hodnot intervalová analýza – neuvažuje vstupní data jako čísla, ale jako reálné intervaly (pak je vůbec otázkou, jak definovat pojem optimální řešení)
Literatura Libuše Grygarová: Úvod do parametrického programování, Karolinum, Praha 1994, 1.vydání Tomáš Gál: Lineární programování: Úvod do lineární algebry, analýzy citlivosti a parametrického programování, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968
Kategorie:Optimalizace (matematika)