Chowův test je statistický test toho, zda jsou skutečné regresní koeficienty dvou lineárních regresí na různých souborech dat stejné. Navrhl ho ekonom Gregory Chow v roce 1960. V ekonometrii se nejčastěji používá v analýze časových řad k testování přítomnosti strukturálního zlomu v okamžiku, o kterém lze předpokládat, že je a priori známý (například významná historická událost, jako je válka). Při hodnocení programů se Chowův test často používá k určení, zda mají nezávislé proměnné různé dopady na různé podskupiny populace. +Aplikace Chowova testu Strukturální zlom (různé sklony) Hodnocení programů (skupiny se liší)450x450pixelů450x450pixelů Na došlo ke strukturálnímu zlomu; samostatné regrese na subintervalech a poskytují lepší model než kombinovaná regrese (čárkovaná) na celém intervalu. Porovnání dvou různých programů (červená, zelená) na společném datovém souboru: samostatné regrese pro jednotlivé programy poskytují lepší model než kombinovaná regrese (černá).
Testování Předpokládejme, že data modelujeme jako
Pokud data rozdělíme do dvou skupin, pak máme
a
Nulová hypotéza Chowova testu říká, že , , a . Předpoklad je, že chyby jsou nezávislé a identicky rozdělené a mají normální rozdělení s neznámým rozptylem.
Nechat je suma druhých mocnin residuí spojených dat, je suma druhých mocnin residuí první skupiny a totéž u druhé skupiny. a jsou počty pozorování v každé skupině a je celkový počet parametrů (v tomto případě 3, tj. dva nezávislé koeficienty proměnných a jeden konstantní člen). Pak je testová statistika
Testová statistika má rozdělení F s a stupni volnosti.
Reference
Externí odkazy
Literatura
Kategorie:Testování statistických hypotéz