Le swap quanto est un contrat où deux contreparties s'échangent des taux d'intérêt variables dans deux devises différentes. Le spread appliqué à l'une des jambes reflète la différence entre les deux taux d'intérêt. Il n'y a pas d'échange des montants au début ou à la maturité du swap, et il reste un produit hors-bilan financier.
Notes et références
Catégorie:Produit dérivé Catégorie:Forex