Biografia Nata nel quartiere londinese di Wandsworth, fu ammessa alla Royal Academy of Music nel 1895. Due anni dopo, conseguito il diploma, fu scritturata dalla D'Oyly Carte Opera Company, di cui divenne il soprano di punta.
Con la compagnia cantò in tutti i grandi ruoli da ingenua del repertorio di Gilbert e Sullivan, andando in scena al Savoy Theatre nei ruoli di Elsie in The Yeomen of the Guard, Phyllis in Iolanthe, Yum-Yum ne Il Mikado, Lucilla in His Majesty, Aline in The Sorcerer, Mabel in The Pirates of Penzance, Josephine in H.M.S. Pianfore e l'eponima protagonista in Patience. Dopo tre stagioni con la compagnia (sia quella stabile al Savoy che quella itinerante in tour per la Gran Bretagna), nel 1902 lasciò la D'Oyly Carte Opera per sposarsi con l'esploratore Henry Shepherd Cavendish, da cui divorzio nel 1906.
Dopo la nascita della figlia nel 1903, Jay tornò a cantare nel West End londinese in musical e operette, mentre nel 1905 fu invitata a cantare davanti a Edoardo VII e alla Regina Alessandra. Nel 1906 la rivista Ars et Labor ne decantò il "fascino", senza il quale "ella non vincerebbe battaglie d'arte che somigliano a sorprese: a soprese anche perché, sempre e dovunque, qualche cosa del proprio fascino ella getta addosso, lo riversa sulle persone più indifferenti e le avvolge nella sua luce".
Nel 1910 convolò a seconde nozze con l'impresario Frank Curzon e l'anno dopo diede il suo addio alle scene ed ebbe una figlia dal secondo marito. Tornò brevemente sulle scene nel 1923 nella commedia The Inevitable, scritta dalla stessa Jay. Attrice molto popolare, è stata ritratta in oltre quattrocento diverse cartoline fotografiche dell'epoca.
La scarlattina che aveva contratto da bambina minò profondamente la salute dell'attrice, che morì a Monte Carlo nel 1927 all'età di 47 anni.
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