In probabilità, il teorema di Slutsky è un risultato fondamentale sulla convergenza di variabili casuali, attribuito a Evgenij Evgen'evič Sluckij.
Enunciato del teorema Siano e due successioni di variabili casuali tali che converge in distribuzione a una variabile casuale e converge in probabilità a una costante reale . Allora: converge in distribuzione a ; converge in distribuzione a ; converge in distribuzione a , se .
Generalizzazioni Nelle stesse ipotesi di sopra, si ha che converge in distribuzione a per ogni funzione continua.
Voci correlate Lemma di Slutsky
Slutsky Categoria:Econometria