In teoria della probabilità, una martingala locale è un tipo di processo stocastico che soddisfa una versione locale della proprietà delle martingale. I due concetti non coincidono: ogni martingala è una martingala locale, ma non vale il viceversa, anche se ogni martingala locale limitata è una martingala.
Definizione Un processo stocastico reale e adattato X definito su uno spazio di probabilità filtrato è detto martingala locale se esiste una successione di -tempi di arresto tale che:
è quasi certamente crescente, ovvero la successione diverge quasi certamente. Il processo
è una -martingala per ogni n..
Note
Bibliografia
Voci correlate Martingala Semimartingala
Categoria:Processi stocastici