Гомоскедастичность () — свойство, означающее постоянство условной дисперсии вектора или последовательности случайных величин. Однородная вариативность значений наблюдений, выражающаяся в стабильности, однородности дисперсии случайной ошибки регрессионной модели — дисперсии одинаковы во все моменты измерения. Противоположное явление носит название гетероскедастичности. Является обязательным условием применения метода наименьших квадратов.
Иногда говорят о скедастичности () как свойстве, отражающем вариативность наблюдений, принимающей форму гомоскедастичности при однородных случайных ошибках, и гетероскедастичности в противном случае.
Категория:Регрессионный анализ Категория:Эконометрика Категория:Математическая статистика