GNU Regression, Econometrics and Time-series Library (Библиотека для регрессий, эконометрики и временных рядов) — прикладной программный пакет для эконометрического моделирования, часть проекта GNU. Девиз разработчиков «От эконометристов, для эконометристов».
Основные возможности Оценивание параметров с помощью метода наименьших квадратов (OLS), метода максимального правдоподобия (ML), обобщённого метода моментов (GMM) и др. Выделение сезонности при помощи встраиваемых пакетов X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers / Signal Extraction in ARIMA Time Series) Модели временных рядов: авторегрессия скользящего среднего (ARMA), авторегрессия интегрированного скользящего среднего (ARIMA), обобщённая авторегрессия условной гетероскедастичности (GARCH), векторная авторегрессия (VAR), векторная модель коррекции ошибок (VECM) и др. Модели с ограниченными зависимыми переменными: логит (logit), пробит (probit), тобит (tobit), интервальная регрессия и др. Вывод моделей в формате LaTeX. Скриптовый язык сценариев с поддержкой циклов для реализации метода Монте-Карло и итерационных процедур оценки. Создание графиков с помощью Gnuplot. Интеграция с R, GNU Octave и Ox для дальнейшего анализа данных. Французская, итальянская, испанская, польская, немецкая, баскская, португальская, русская, турецкая и чешская локализации.
Примечания
Категория:Эконометрика Категория:Научное программное обеспечение Категория:Статистическое программное обеспечение Категория:Программы математического моделирования Категория:Проект GNU Категория:Свободное программное обеспечение, написанное на Си Категория:Свободное кроссплатформенное программное обеспечение