-статистика Бокса — Пирса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции.:
где — число наблюдений, — автокорреляция -го порядка, и — число проверяемых лагов. Однако, на практике данный критерий не рекомендуется применять, так как его выборочные значения могут сильно отклоняться от распределения . Вместо него применяется Q-тест Льюнга — Бокса, который даёт более качественные результаты.
Примечания
См. также Критерий Дарбина — Уотсона Q-тест Льюнг — Бокса Метод рядов
Категория:Статистические критерии Категория:Анализ временных рядов