— японский математик, известный работами по стохастическому анализу, теории стохастического интегрирования и стохастическим дифференциальным уравнениям.
Киёси Ито — автор стохастического анализа, который позволяет исследовать траектории случайных процессов (см. стохастическое исчисление Ито). Им была разработана теория стохастического интегрирования и новая концепция интеграла (см. интеграл Ито). Наиболее известный его результат — формула Ито. Его теория широко применяется, например, в биологии, физике, теории управления и финансовой математике.
Биография Ито начал изучать математику в Императорском университете Токио, который окончил в 23 года. После этого он поступил на работу в Национальное управление статистики, где опубликовал две своих работы по теории вероятностей и стохастике. Во время Второй мировой войны продолжал работать в управлении статистики с кратким периодом преподавания в Университете Нагои.
В 1945 году он получил за свои работы степень доктора философии. Семь лет спустя он стал профессором в Университете Киото, где и работал, пока не ушёл на пенсию в 1979 году.
Он был главным редактором третьего издания японского Энциклопедического математического словаря, которое вышло в 1985 году.
Жена Сидзуэ умерла в 2000 году. В семье выросли три дочери, родившиеся в Японии, но в настоящее время проживающие в разных странах: Кэйко Кодзима, (Оцу, Япония), Кадзуко Соренсен (Лондон, Великобритания) и Дзюнко Ито (Санта-Круз, Калифорния, США).
Скончался 10 ноября 2008 года в больнице города КиотоLohr S. Kiyoshi Ito, 93, Mathematician Who Described Random Motion, Dies // «The New York Times». — November 23, 2008 . — 26.11.2008..
Признание В 1978 году получил Императорскую премию Японской академии наук.
В 1985 получил .
В 1998 получил за свои труды Премию Киото.
В 2006 году получил премию ГауссаICM-2006, Мадрид: Международный конгресс математиков . Раздел «Премия Гаусса».
В 2008 году награждён японским орденом Культуры.
Избранные труды Kiyosi Ito, On Stochastic Differential Equations, American Mathematical Society, 1951 Kiyosi Ito, Stochastic processes, 1968/69 (Lecture notes series, no. 16), Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969 Kiyosi Ito, Henry P. McKean, Jr. Diffusion Processes and their Sample Paths, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1974 Kiyosi Ito, An Introduction to Probability Theory, Cambridge University Press, 1986 Kiyosi Ito, Essentials of Stochastic Processes (Translations of Mathematical Monographs, V. 231), American Mathematical Society, 2006
Примечания
Ссылки
Категория:Математики Японии Категория:Математики XX века Категория:Математики по алфавиту Категория:Выпускники Токийского университета Категория:Лауреаты премии Вольфа (математика) Категория:Кавалеры ордена Культуры Категория:Лауреаты премии Киото Категория:Члены Японской академии наук Категория:Иностранные члены Национальной академии наук США Категория:Иностранные члены Французской академии наук Категория:Лауреаты премии Асахи Категория:Почётные доктора ETH Zurich Категория:Президенты Японского математического общества Категория:Преподаватели Корнеллского университета Категория:Преподаватели Стэнфордского университета