Окончательный осциллятор, предельный осциллятор (UOS от ) — разработанный моментум-осциллятор цены инструмента, являющийся средним арифметическим взвешенным отношений суммы давления покупки к сумме истинных интервалов рассчитанных по трём разным по ширине окнам.
Индикатор был впервые представлен в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities в 1985 году.
Предпосылки возникновения Создавая свой осциллятор Ларри Вильямс стремился уменьшить влияние произвольного выбора периода для вычисления индикаторов.
Методика вычисления
Общие положения Для построения индикатора вначале вычисляются давление покупки и истинный интервал для каждого из периодов. Далее вычисляют три осциллятора суммарного давления как отношение сумм этих параметров для трёх окон с увеличивающейся шириной. Конечное значение индикатора получается в результате взвешивания вычисленных осцилляторов и приведения результата к интервалу .
Давление покупки Давление покупки () вычисляется как разность между текущей ценой закрытия и истинным минимумом () периода, начинающего с закрытия предыдущего периода:
где — давление покупки в текущем периоде, — цена закрытия и минимальная цена текущего периода, — цена закрытия предыдущего периода.
Истинный интервал Истинный интервал (TR; ) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:
где — истинный интервал текущего периода, — максимальная цена текущего периода, — минимальная цена текущего периода, — цена закрытия предыдущего периода.
Суммарное давление покупки Осциллятор суммарного давления покупки для окна , заканчивающегося в момент вычисляется как отношение сумм давлений покупки к истинным интервалам:
Окончательный осциллятор Окончательный осциллятор вычисляется как приведённое взвешенное отношение сумм давления покупки и истинного интервала по трём разным окнам:
где — значение окончательного осциллятора, — значение осцилляторов суммарного давления, соответственно за короткий (), средний () и длинный () периоды.
Оригинальные параметры В качестве оригинальных интервалов для вычисления суммарного давления покупки использовались удвоенные значения предыдущего интервала начиная с 7 таймфреймов:
То есть оригинальная формула для вычисления окончательного осциллятора выглядела как:
Торговые стратегии К предельному осциллятору применяются общие для всех осцилляторов стратегии, в частности, справедлива следующая: Открыть длинную позицию (закрыть короткую), когда значение основного осциллятора находится ниже 43. Закрыть длинную позицию (открыть короткую), когда значение основного осциллятора превысит 73.
Связь с другими индикаторами Ларри Вильямс является также популяризатором индикатора Williams %R.
Примечания
Литература The Ultimate Oscillator, by Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140—141) (введение ).
Категория:Технические индикаторы