Индекс массы (MI от ) — разработанный Дональдом Дорси () технический индикатор прогнозирующий разворот тенденции на основе анализа ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.
Методика вычисления Индекс массы является суммой отношений экспоненциальной скользящей средней первого (EMA) и второго (DMA) порядка разности между максимальной и минимальной ценой за период:
где: — индекс массы в момент , построенный на экспоненциальных скользящих средних с шириной окна и периодом суммирования . — экспоненциальная скользящая средняя c шириной окна от разности максимальной и минимальной цены за период: — двойное экспоненциальное скользящее среднее с шириной окна от разности максимальной и минимальной цены за период: — максимальная и минимальная цена в периоде. — коэффициент сглаживания, выражаемый традиционно для технического анализа в периодах — .
В оригинальном варианте использовалось девятидневное сглаживание с суммированием двадцати пяти значений:
Торговые стратегии Индекс массы не показывает направление движения, он лишь призван определить момент разворота. В соответствии с оригинальной методикой вероятность разворота повышается, когда индекс массы вначале повышается выше определённого уровня, а потом опускается ниже другого — так называемый «разворотный горб» (). В оригинальной методике для сигнала изменения тенденции индекс массы вначале должен подняться выше 27, а потом опуститься ниже 26,5.
Направление открытия позиций выбираются на основе других индикаторов, например, по экспоненциальной скользящей средней цены закрытия — если она растёт (текущее значение выше предыдущего), значит следует рассматривать сигнал индекса массы в качестве сигнала к покупке и наоборот.
Примечания
Категория:Технические индикаторы