Распределе́ние Колмого́рова в теории вероятностей — это абсолютно непрерывное распределение, широко используемое в математической статистике для оценки распределения выборки.
Определение Случайная величина имеет распределение Колмогорова, если её функция распределения имеет вид:
Обозначается: .
Связь с другими объектами теории вероятностей Случайная величина
где — броуновский мост, имеет распределение Колмогорова.
Пусть — выборка объёма , порождённая случайной величиной с непрерывной функцией распределения . Пусть — выборочная функция распределения. Если ввести обозначение то выполняется
Утверждение носит название теоремы Колмогорова. Его можно использовать для нахождения доверительного интервала функции распределения .
См. также Критерий согласия Колмогорова; Теорема Колмогорова; Колмогоров, Андрей Николаевич.
Литература J. Durbin, Regional Conf. Series on Applied Math. 9 (SIAM, 1973)).
Категория:Непрерывные распределения