Тест Фаррара — Глаубера () — метод исследования мультиколлинеарности, предложенный в 1967 году американскими специалистами Дональдом Фарраром и Робертом ГлауберомFarrar Donald E. and Glauber, Robert R. «Multicollinearity in Regression Analysis: The Problem Revisited» // The Review of Economics and Statistics 49(1):92-107..
При наличии межфакторной корреляции один из пары связанных между собой факторов исключается, либо в качестве объясняющего фактора берётся какая-то их функция. Если же незначимым оказался только один фактор, то его можно исключить или заменить другим (хотя, возможно, на каком-то более коротком промежутке времени данный фактор оказался бы значимым). Наиболее характерные признаки мультиколлинеарности: небольшое изменение исходных данных (например, добавление новых наблюдений) приводит к существенному изменению оценок параметров модели; оценки параметров имеют большие стандартные ошибки, малую значимость, в то время как модель в целом является значимой (высокое значение коэффициента детерминации и соответствующей F статистики); оценки параметров имеют неправильные с точки зрения теории знаки или неоправданно большие значения.
Примечания
Категория:Факторный анализ