Уравнение Фоккера — Планка — одно из дифференциальных уравнений в частных производных, описывает временну́ю эволюцию функции плотности вероятности координат и импульса частиц в процессах, где важна стохастическая природа явления. Названо в честь нидерландского и немецкого физиков Адриана Фоккера и Макса Планка, также известно как прямое уравнение Колмогорова. Может быть обобщено на другие измеримые параметры: размер (в теории коалесценции), масса и т. д.
Определение Впервые уравнение было использовано для статистического описания броуновского движения частиц в воде. Хотя броуновское движение описывается уравнениями Ланжевена, которые могут быть решены численно методом Монте-Карло или методами молекулярной динамики, задачу в такой постановке часто трудно решить аналитически. И, вместо сложных численных схем, можно ввести функцию плотности вероятности , описывающую вероятность того, что частица имеет скорость в интервале , если в момент времени 0 она имела начальную скорость , и записать для уравнения Фоккера — Планка.
Общая форма уравнения Фоккера — Планка для переменных:
где — вектор сноса и — тензор диффузии, причём диффузия вызвана действием сил стохастической природы.
Связь со стохастическими дифференциальными уравнениями Уравнение Фоккера — Планка может быть использовано для расчёта плотности вероятности в стохастических дифференциальных уравнениях. Рассмотрим следующее стохастическое дифференциальное уравнение
где — функция состояния системы, а — стандартное -мерное броуновское движение. Если начальное распределение задано как , то плотность вероятности состояния системы является решением уравнения Фоккера — Планка со следующими выражениями для сноса и диффузии соответственно:
Пример Стандартное скалярное уравнение броуновского движения генерируется следующим стохастическим дифференциальным уравнением:
Здесь скорость сноса равна нулю и коэффициент диффузии равен 1/2, следовательно, соответствующее уравнение Фоккера — Планка выглядит так:
это простейшая форма одномерного уравнения диффузии (теплопереноса).
Уравнение Фоккера — Планка в одномерном случае В одномерном случае УФП приобретает вид:
УФП справедливо для условной плотности вероятности: (то есть значение функции вероятностно попадает в плоскость, образованную пространственной осью и временно́й осью , в интервалы и соответственно) при любом начальном значении и и начальном условии , где — функция Дирака.
Это условие гласит, что в один и тот же момент времени функция претерпевает скачок. Если пространственные координаты равны, то функция устремляется в бесконечность. Поэтому, в силу ограниченности функции, необходимо использовать определение единовременной плотности вероятности
Тогда, УФП справедливо для вероятности с начальным условием , которое менее сингулярно, чем . Стохастический процесс, описываемый условной вероятностью, удовлетворяющий УФП, эквивалентен СДУ Ито
и что эти два описания должны рассматриваться как взаимно дополняющие друг друга.
Вывод Первый согласованный вывод уравнения Фоккера — Планка на основе точной микроскопической динамики для классических и квантовых систем выполненБоголюбов Н. Н. (мл.), Санкович Д. П. (1993). Николай Николаевич Боголюбов. Очерк научной деятельности // Физика элементарных частиц и атомного ядра 24(5): 1224—1293. Н. Н. Боголюбовым и Н. М. КрыловымБоголюбов Н. Н., Крылов Н. М. (1939). Об уравнениях Фоккера — Планка, которые выводятся в теории возмущений методом, основанным на спектральных свойствах возмущённого гамильтониана // Записки кафедры математической физики Института нелинейной механики АН УССР. 4: 5—80. (переиздано вБоголюбов Н. Н. Собрание научных трудов в 12 томах. — Том 5: Неравновесная статистическая механика, 1939—1980. — М.: Наука, 2006. — ISBN 5-02-034142-8.).
См. также Цепочка уравнений Боголюбова Уравнение Лиувилля Уравнение Больцмана Уравнение Власова Уравнение Колмогорова — Чепмена Уравнения Навье — Стокса Формула Фейнмана — Каца
Примечания
Литература Risken H. The Fokker — Planck Equation: Methods of Solutions and Applications. — 2nd ed. — Springer, 1984. — 452 p. — ISBN 3-540-61530-X.
Категория:Случайные процессы Категория:Статистическая физика Фоккера — Планка уравнение Фоккера — Планка уравнение Фоккера — Планка