Współliniowość (ang. multicollinearity) – sytuacja, w której zmienne objaśniające w modelu regresji są silnie skorelowaneWspółliniowość [online], Pogotowie Statystyczne [dostęp 2024-07-15] (pol.)..
Termin doskonała współliniowość (także: współliniowość dokładna albo algebraiczna) odnosi się do sytuacji, gdy pomiędzy zmiennymi objaśniającymi występuje pełna zależność liniowa. Gdy współliniowość jest doskonała, macierz układu nie jest macierzą pełnego rzędu, a zatem nie można odwrócić. W tej sytuacji oszacowania parametrów regresji nie są dobrze określone, gdyż układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań.
Niedoskonała współliniowość (w polskiej literaturze nazywana również współliniowością statystyczną) odnosi się do sytuacji, w której zmienne predykcyjne nie są w pełni zależne liniowo, ale występuje pomiędzy nimi silna korelacja.
Do opisu stopnia współliniowości stosuje się następujące miary statystyczneShrestha, N. (2020). Detecting multicollinearity in regression analysis. "American Journal of Applied Mathematics and Statistics", 8(2), 39-42.: współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik inflacji wariancji (VIF), wskaźnik tolerancji (stanowiący odwrotność VIF).
Przypisy
Kategoria:Analiza regresji