Funkcja hazardu – funkcja określająca prawdopodobieństwo wypłacalności danej firmy do momentu zakończenia umowy kredytowej.
Definicja Funkcja hazardu jest definiowana w poniższy sposób:
gdzie: – dystrybuanta momentu bankructwa, – funkcja przeżycia do chwili
Związek pomiędzy zmiennymi determinuje z definicji, natomiast związek między nimi wyraża się wzorem:
Przykład Dla rozkładu gamma o parametrach oraz funkcja hazardu jest postaci: dla każdego
Przypisy
Kategoria:Matematyka finansowa Kategoria:Ryzyko kredytowe