Davies rozpoczął swoje urzędowanie parę miesięcy po pierwszym z trzech wielkich, moskiewskich procesów pokazowych – w apogeum stalinowskiego wielkiego terroru. Stalinowska czystka, jaka się wtedy przetaczała przez ZSRR i jego instytucje, objęła przynajmniej 5 proc. społeczeństwa radzieckiego osadzonego w więzieniach i gułagach. Ponad 700 tys. ludzi na rozkaz szefa NKWD Jeżowa zostało skazanych na śmierć. Pomimo to Davies zachwalał radzieckie „laboratorium” społeczne i raportował sekretarzowi stanu, że procesy pokazowe spełniają kryteria uczciwego procesu. Wyroki za „zdradę” – oparte w istocie na zeznaniach wymuszonych torturami i obietnicami darowania życia – opisywał jako w pełni uzasadnione.
Ambasador wrócił z Europy do USA i Roosevelt zaczął go namawiać na spisanie wspomnień – a kiedy już książka się ukazała, złożył podobno właścicielom studia Warner Bros. propozycję, by przenieśli ją na ekran. Sam Roosevelt bardzo interesował się produkcją filmu, w jej trakcie Davies kilkakrotnie zdawał mu relacje w postępach prac nad nim. Amerykański prezydent uznał, że Misja do Moskwy może być środkiem do zacieśnienia więzów między Waszyngtonem a Moskwą, także w kontekście powojennej współpracy w ramach Narodów Zjednoczonych.