Model ARMA Autokorelacja cząstkowa modelu ARMA(p, q) geometrycznie zanika do 0, ale tylko po opóźnieniach większych niż p . Zachowanie funkcji autokorelacji cząstkowej stanowi odbicie lustrzane zachowania funkcji autokorelacji w modelach autoregresyjnych i średniej ruchomej. Na przykład funkcja autokorelacji cząstkowej szeregu AR(p) jest zerowa powyżej opóźnienia p, podobnie jak funkcja autokorelacji szeregu MA(q) jest zerowa powyżej q. Ponadto funkcja autokorelacji procesu AR(p) wygasa (zanika) w taki sam sposób, jak funkcja autokorelacji cząstkowej procesu MA(q).
Identyfikacja modelu autoregresyjnego alt=The partial autocorrelation graph has 3 spikes and the rest is close to 0.|mały| Przykładowa funkcja autokorelacji cząstkowej z przedziałem ufności symulowanego szeregu czasowego AR(3) Autokorelacja cząstkowa jest powszechnie stosowanym narzędziem służącym do identyfikacji rzędu modelu autoregresyjnego. Jak wspomniano wcześniej, autokorelacja cząstkowa procesu AR(p) wynosi zero dla opóźnień większych niż p. Jeśli zostanie stwierdzone, że model AR jest odpowiedni, wówczas analizuje się wykres PACF, aby pomóc w określeniu rzędu modelu.