Był miłośnikiem kawalerii i koni, czego dowodem był udział w wielu międzynarodowych zawodach jeździeckich.

Anders był uczestnikiem I wojny światowej i w latach 1914–1917 służył w armii rosyjskiej. Początkowo został przydzielony do służb aprowizacyjnych 2 Korpusu, ale 25 października 1914 na własną prośbę dzięki poparciu gen. Paula von Rennenkampfa przeszedł do macierzystego 3 Noworosyjskiego Pułku Dragonów w 4 Korpusie Kawaleryjskim. Jesienią 1914 otrzymał Order Świętego Włodzimierza IV klasy z Mieczami za walki na Suwalszczyźnie, a w listopadzie 1915 Order Świętego Jerzego IV klasy za nocny atak na tyły wroga w na Polesiu (ob. rejon zarzeczniański na Ukrainie). Szybko awansował, otrzymując 5 listopada 1915 stopień podporucznika, 3 lipca 1916 – porucznika, a 22 listopada 1916 – sztabsrotmistrza. Anders był dwukrotnie kontuzjowany: 20 listopada 1914 w prawą skroń, 7 lipca 1915 w głowę, piersi i prawą nogę przez wybuch pocisku artyleryjskiego, a także ranny w piętę prawej nogi kulą w nocy z 29 na 30 października tego roku pod w. Kuchcza. W 1917 ukończył skrócony kurs Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu. Rewolucja lutowa i obalenie caratu zastały go w Rumunii, gdzie pełnił służbę jako szef sztabu 7 Dywizji Strzelców.