W tym czasie Yngwie próbował swych sił na rodzimej scenie. Przez dwa lata występował w zespole Powerhouse. Ich muzyka była pełna instrumentalnych sekcji, w których Yngwie pokazywał swoją wirtuozerię. Jednak szwedzka publiczność nie przyjęła ich zbyt dobrze. Gdy Malmsteen skończył 18 lat, zainteresowała się nim szwedzka armia – udało mu się jednak zapobiec poborowi. W tym samym roku wysłał on swoje demo składające się z trzech utworów, nagrane wraz z przyjaciółmi, do szwedzkiej wytwórni CBS. Nagrania nie zostały jednak nigdy wydane. Powodem było między innymi to, iż wytwórnia chciała aby piosenki nagrano jeszcze raz, ale nie w języku angielskim, lecz w szwedzkim. Yngwie nie chciał na to przystać. Sfrustrowany zaczął wysyłać demo za granicę. Jednym z jego adresatów był Mike Varney, założyciel Shrapnel Music. Varney w tym czasie udzielał się, pisząc artykuły dla magazynu Guitar Player. Dał on pozytywną recenzję Yngwiemu, po czym zaprosił go do pracy w zespole Steeler.
Lata 80. W lutym 1983 roku, Yngwie Malmsteen przeprowadził się do Los Angeles, aby przyłączyć się do wspomnianego zespołu. Nie uczestniczył jednak w pisaniu utworów, więc jego udział ograniczał się tylko do partii solowych. Wystarczyło to jednak, aby zwrócono na niego uwagę.