Wiódł tam żywot świętego pomagając okolicznym mieszkańcom. Pewnego dnia, kiedy razem z towarzyszami z miasta ścinał drzewa, żeby zbudować z nich kościół w Vibyobecnie dzielnica Århus (przyp. wł.) nad morzem, jeden z mężczyzn poskarżył się, że jest spragniony. Św. Niels pomodlił się o wodę, po czym wytrysnęło źródło, aby ugasić pragnienie jego towarzysza. Od tego momentu zaczęło ono nosić nazwę Źródła św. Nielsa. Miejsce to w przeciągu wieków stało się celem pielgrzymek. Według przekazów miało tam miejsce wiele cudownych ozdrowień, szczególnie w Wigilię św. Jana. W 1180, na łożu śmierci, św. Niels wyraził życzenie być pochowanym w "małym kościele nad morzem". Został pochowany na cmentarzu przy kościele św. Klemensa.
Katedra Wznoszenie obecnej katedry w Århus (trzeciej z kolei a drugiej pod tym wezwaniem) rozpoczął po 1190 biskup Peder Vognsen, pochodzący z potężnego rodu Hvide z Zelandii. Zbudował on katedrę wokół kościoła św. Klemensa, gdzie lokalna dotychczas społeczność czciła św. Nielsa. Biskup chciał przenieść ten kult do katedry. Założył on również szkołę katedralną, jeszcze przed ukończeniem katedry.