Musical Najbardziej spektakularne sukcesy Nunn odniósł w reżyserii musicali. Był współautorem sukcesu takich produkcji, jak: Koty Andrew Lloyd Webbera (1981) zarówno na West Endzie jak i później na Broadwayu (1982) Starlight Express Andrew Lloyd Webbera (1984)Starlight Express strona oficjalna Les Misérables Claude-Michel Schönberga (1985) (inscenizacja do dziś nie zeszła z afisza) Cricket Andrew Lloyd Webbera (1986) Sunset Boulevard Andrew Lloyd Webbera (1993)New York Times. The Woman in White Andrew Lloyd Webbera (2004) Przeminęło z wiatrem Margaret Martin (2008)
Inne inscenizacje musicalowe Nunna to m.in.: My Fair Lady Fredericka Loewe (2001), Porgy and Bess George’a Gershwina (2006) A Little Night Music Stephena Sondheima (2008) Aspects of Love Andrew Lloyd Webbera (2010)
Dramaty Najbardziej znane jego inscenizacje (wystawiane przez RSC) to: Makbet (1976) Hamlet (2004) Król Lear (2007)
Film Nunn był reżyserem kilku filmów kinowych i telewizyjnych. Najbardziej znanym jest Wieczór Trzech Króli, adaptacja Szekspira z 1996 roku.