VWAP (Volume-weighted average price, do inglês Preço médio ponderado por volume), é uma medida de desempenho usada em mercados de capital que mede, como o nome sugere, o preço médio de um determinado ativo financeiro dentro de um período de tempo, ponderado pelo volume negociado.
Usos Além de ser um benchmark usado por investidores para avaliar seus retornos, o VWAP é usado ainda como uma métrica para robôs de investimento, e para avaliar a liquidez de um ativo.
Como uma métrica para robôs, o VWAP é calculado a partir de volumes históricos de negociação, sendo amplamente utilizado em bolsas de valores, principalmente no mercado de ações e em ativos com boa liquidez, em especial pela sua facilidade de cálculo e pela semelhança entre níveis históricos e presentes de volume de negociação nesta classe de ativos.
Fórmula O cálculo do VWAP se dá, como o nome sugere, pela média dos preços ponderada pelo volume de negócios no período:
Onde: é o preço do negócio ; é a quantidade do negócio ;
Ver também
TWAP
Categoria:Mercado de capitais